مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء

تشير A٪ K من 80 إلى أن سعر الاداة المالية أعلى من 80٪ من النطاق السعري (مرتفع - منخفض) لآخر 14 يوم. الافتراض هنا هو أن سعر الاداة المالية سيبقى في أعلى النطاق في اتجاه صعودي قوي. الخط الآخر، أي خط D٪ وهو متوسط متحرك لثلاث فترات لخط٪ K والذي يعمل كخط إشارة. عندما يعبر خط٪ K خط٪ D، فإنه يولد إشارة تداول. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يوم للحساب أعلاه، ولكن غالباً ما يقوم المتداول العربي بتعديلها إلى 5 أو 9 وفقاً لاستراتيجيات التداول الخاصة به.

من خلال صيغة مؤشر ستوكاستيك يمكننا أن نرى أنه إذا اقترب سعر الإغلاق من الحد الأدنى للقيم للفترة، سينخفض٪ K. بنفس الطريقة، إذا كان الإغلاق قريباً من الحد الأقصى للفترة، سيزداد٪ K. لذلك يمكننا القول، بطريقة أكثر عملية، أن مؤشر الاستوكاستك يخبرنا عن حالة سعر إغلاق الشمعة الأخيرة فيما يتعلق بالحد الأقصى والأدنى للفترة المحددة للحساب.

مؤشر ستوكاستيك البطيء مقابل السريع

في شرح مؤشر الاستوكاستك نجد ان لدينا خطان يتحركان بمقياس من 0 إلى 100. الخط الأول مستمر ويسمى٪ K. السطر الثاني متقطع ويسمى٪ D. وهناك مفهومات حول مؤشر ستوكاستيك وهما مؤشر ستوكاستيك السريع ومؤشر ستوكاستيك البطيء والفرق يكمن أساساً في الحساسية. الخط٪ D في مؤشر ستوكاستيك السريع هو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لخط٪ K. هذا الخط٪ D من مؤشر ستوكاستيك السريع يؤخذ على أنه خط K٪ من مؤشر ستوكاستيك البطيء، وخط٪ D في مؤشر ستوكاستيك البطيء هو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لهذا الخط.

يعتبر مؤشر ستوكاستيك السريع أكثر حساسية من مؤشر ستوكاستيك البطيء للتغيير في سعر الاداة المالية الأساسية وسوف ينتج عنه عدد من إشارات التداول أكثر من مؤشر ستوكاستيك البطيء. في الصورة التالية، رسمنا كلاً من مؤشر ستوكاستيك البطيء ومؤشر ستوكاستيك السريع للنفط الخام WTI.

وبالتوسع في شرح مؤشر الاستوكاستك والحديث عن أفضل اعدادات مؤشر ستوكاستيك ومعنى النقاط التي يصل لها نجد انه إذا وصل مؤشر الاستوكاستك stochastic إلى 20، فهذا يعني ذروة البيع وإمكانية تحول السوق إلى الاتجاه الصعودي. بينما إذا وصل مؤشر ستوكاستيك إلى 80، فهذا يعني ذروة الشراء وإمكانية قلب السوق. ولكن إذا أردنا المزيد من "الأمان"، فمن الأفضل استخدام 20 و80.

مؤشر stochastic السريع

يعتمد مؤشر الاستوكاستك stochastic على تقاطع الخط المتصل٪ K والخط المتقطع٪ D. إذا عبروا لأعلى فهذه إشارة شراء، وإذا عبروا لأسفل فهذه إشارة بيع. في كلتا الحالتين، بغض النظر عن مكان تقاطع كلا الخطين، لا يهم ما إذا كان أعلى أو أقل من 20 أو 80. وهذا النمط السريع من مؤشر الاستوكاستك stochastic له نقاط قوته وضعفه:

• يعطي إشارة بمجرد بدء الحركة.
• إذا كانت الإشارة سيئة، يخبرنا على الفور.
• إذا لم يكن هناك اتجاه في السوق، فإن إشارات مؤشر stochastic العشوائي ستكون سيئة وسيعطينا الوضع السريع عدداً جيداً من تلك الإشارات.
• إذا كنا في السوق، فلا شيء يستقر به السوق قليلاً ويتحول قليلاً، فسوف يعطينا إشارة خروج.

مؤشر stochastic البطيء

يعتمد مؤشر الاستوكاستك stochastic على تقاطع الخط المتصل٪ K والخط المتقطع٪ D. إذا عبروا لأعلى فهذه إشارة شراء، وإذا عبروا لأسفل فهذه إشارة بيع. ولكن هنا لا يهم أين عبروا. تعمل مع مناطق ذروة الشراء (80) ومناطق ذروة البيع (20). سيكون لدينا إشارة شراء عندما يعبر الخط المستمر٪ K الخط٪ D إلى الأعلى ويحدث هذا التقاطع أقل بكثير من منطقة 20 أو في منطقة 20 أو قريباً جداً من منطقة 20. بينما سيكون لدينا إشارة بيع عندما يعبر الخط المستمر٪ K الخط٪ D إلى أسفل ويحدث هذا التقاطع فوق منطقة 80 أو في منطقة 80 أو قريباً جداً من منطقة 80. وهذا النمط البطيء من مؤشر الاستوكاستك stochastic  له نقاط قوة وضعف أيضاً:

• يصدر إشارات أقل، لذلك عندما لا يكون هناك اتجاه في السوق، فإنه يعطينا إشارات خاطئة أقل.
• إذا كنا في السوق، عندما يأخذ استراحة قصيرة، فلن يطردنا بسهولة. هذا إيجابي إذا كان مجرد كسر، وهو سلبي إذا لم يكن كسراً بل انعكاس اتجاه.
• لا تظهر الإشارة في بداية الحركة ولكن عندما تكون قد بدأت بالفعل.

الاختلاف الصاعد والهابط في مؤشر ستوكاستيك

بصرف النظر عن تحديد منطقة ذروة الشراء والبيع، هناك استخدام آخر مهم للغاية لمذبذب ستوكاستيك Stochastic وهو الاختلاف ويلعب دوراً مهماً جداً في تحديد الانعكاسات. يظهر الاختلاف الصعودي عندما يصنع السعر قاعاً منخفضاً بينما مؤشر الاستوكاستك stochastic يصنع قاعاً جديداً. هذا يدل على أن الزخم الهبوطي يضعف وفي أي وقت يمكن أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه الصعودي. يتم تأكيد الاختلاف الصعودي عندما تصبح حركة السعر صعودية مع الاتجاه الصعودي المستمر في مؤشر ستوكاستيك. إذا أعطى مؤشر ستوكاستيك إشارة صعودية وكان السوق ينخفض، فمن الممكن أن يتحول السعر بالتأكيد إلى أعلى، على الرغم من أنه لا يجب أن يكون على الفور.

من ناحية أخرى، يتشكل تباعد هبوطي عندما يصنع السعر قمة جديدة ولكن مؤشر الاستوكاستك stochastic يصنع قمة جديدة. يشير إلى أن الزخم الصعودي محدود وفي أي وقت يمكن أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه الهبوطي. يأتي تأكيد التباعد الهبوطي عندما تصبح حركة السعر هبوطية ويستمر مؤشر ستوكاستيك في الاتجاه الهبوطي. إلا انه إذا أعطى مؤشر ستوكاستيك إشارة هبوطية وكان السوق يرتفع، فمن المؤكد أن السعر يمكن أن ينخفض ​​، على الرغم من أنه لا يجب أن يكون على الفور.

تحليل مؤشر ستوكاسيتك في أطر زمنية متعددة

يمكن تحليل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator بشكل أفضل في إطار زمني متعدد لأنه سيوفر تأكيداً أفضل وأقرب نسبياً. لنفترض أنك إذا كنت تقوم بتحليل مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني اليومي، فأنت بحاجة إلى النظر في الإطار الزمني الأصغر، على سبيل المثال الإطار الزمني كل ساعة أو كل 4 ساعات من أجل الدخول المبكر في التداولات. دعونا نلقي نظرة على مخطط النفط الخام:

هذا هو الرسم البياني اليومي للنفط الخام WTI، وإذا نظرنا إلى الرسم البياني للسعر، فإن الانخفاض في السعر قد تمت الإشارة إليه بوضوح من خلال انخفاض مؤشر الاستوكاستك stochastic إلى ما دون خط 80 وقد أعطى حركة هبوط بمقدار 8 دولارات منذ ذلك الحين. ومع ذلك، باستخدام الإشارة من الرسم البياني اليومي، كنا قد فاتنا جزء مبكر من الحركة التي قدمتها الشمعة كما هو محاط بدائرة في الشكل. من أجل تجنب ذلك، كان يجب علينا النظر في الإطار الزمني الأصغر للدخول في التجارة بشكل مبكر. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لكل 4 ساعات للحصول على مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع.

كما ترى في الرسم البياني للأربع ساعات أعلاه، أعطى مؤشر الاستوكاستك stochastic إشارة بيع قبل ذلك بكثير مما كان واضحاً على الرسم البياني اليومي. وبالتالي، من المهم النظر في الأطر الزمنية الأصغر لتحقيق أقصى قدر من المكاسب والدخول في التداولات بوقت ابكر.

أيضاً، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي للنفط الخام مرة أخرى (الرسم البياني أعلاه). بمجرد أن ينخفض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 80 من منطقة ذروة الشراء، ويستمر في الاتجاه الهبوطي، لن يتمكن المتداول العربي من العودة بالزمن إلى الوراء والبيع في الماضي.

ولكن في الرسم البياني التالي (الرسم البياني أعلاه) مع إطار زمني أقل (4 ساعات في هذه الحالة) يمكن للمتداول تحديد إدخالات منخفضة المخاطر، بناءً على مؤشر ستوكاستيك للإطار الزمني المنخفض. وبالمثل بالنسبة للترند الصاعد، في الرسم البياني اليومي أدناه يمكننا أن نرى مؤشر الاستوكاستك stochastic يتحرك صعوداً في الاتجاه.

بينما يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات كيف يمكن رصد إدخالات منخفضة المخاطر على أساس مؤشر ستوكاستيك للإطار الزمني الأدنى.

مؤشر ستوكاستيك لتحديد ذروة الشراء أو ذروة البيع

يستخدم مؤشر ستوكاسيتك عادةً للإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مثل مؤشر rsi (مؤشر القوة النسبية)، يعتمد هذا على السياق، حيث يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع عند ذروة الشراء وينخفض عند ذروة البيع.

لهذا السبب، من الأفضل استخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر الماكد لتحديد الاتجاه أولاً، أو مؤشر البولنيجر باندز Bollinger Bands لتحديد نطاق التداول، والتي تعتبر من اسرار مؤشر الاستوكاستك وبعد ذلك بمجرد أن تقرر الاتجاه الذي ستتداوله، يمكنك استخدام مؤشر الاستوكاستك stochastic في تحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

عادة عندما يكون مؤشر stochastic أعلى من 80، فإنه يعتبر في منطقة ذروة الشراء وأقل من 20 يعتبر ذروة بيع كما ذكرنا سابقاً، ومع ذلك، سيستخدم بعض المتداولين 70 و 30 كمستويات مناسبة. يتم إنشاء الإشارات عندما يعبر خط الإشارة٪ K الأسرع خط الإشارة٪ D. يوضح المثال التالي فرصة تداول قصيرة تم تحديدها من خلال الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات العشوائية.

تداول الزخم عبر مؤشر ستوكاستيك

يمكن تطوير بعض استراتيجيات التداول المثيرة للاهتمام عن طريق تغيير معلمات مؤشر stochastic. باستخدام فترة أطول في مؤشر ستوكاستيك البطيء، أو فترة أقصر في مؤشر ستوكاستيك السريع، يمكن استخدام الخطين لتحديد صفقات الزخم ذات الاحتمالية العالية في اتجاه الترند. الرسم البياني التالي لكل ساعة هو زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني USDJPY مع مؤشر ستوكاستيك سريع تم تعيينه على 5، ومؤشر ستوكاستيك بطيء تم تعيينه على 17. يمكنك استخدام المتوسط المتحرك أو خطوط الاتجاه للإشارة إلى اتجاه الترند. تكمن الفكرة في استخدام مؤشر ستوكاستيك البطيء (الخط الأحمر) لتأكيد أن الزخم يتجه في نفس اتجاه الترند، ثم استخدام مؤشر ستوكاستيك السريع (الخط الأزرق) لتحديد نقاط الدخول.

إذا كان كل من مؤشر ستوكاستيك البطيء والاتجاه ينحدران إلى الأعلى، فإنك تنتظر حتى يمر مؤشر ستوكاستيك السريع أسفل الخط البطيء، ثم يعبر فوقه مرة أخرى. عندما يفعل هذا يجب أن يستمر الخط البطيء في الارتفاع. إذا كان الزخم والاتجاه ينخفضان، فإنك تنتظر مرور الخط السريع فوق الخط البطيء ثم العودة إلى ما دون الخط البطيء، بينما يستمر الخط البطيء في الانخفاض. يمكن الاحتفاظ بهذه التداولات حتى يتم كسر الاتجاه. يمكن تعديل إعدادات مثل هذه الصفقات لتناسب الأداة أو الإطار الزمني الذي يتم تداوله. من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء استراتيجيات تداول فريدة خاصة بك.

الفائدة من استخدام مؤشر الاستوكاستك stochastic

هي ان مؤشر stochastic يخبرنا عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، والأحداث التي يصاحبها بشكل عام تغيير في اتجاه السوق. لذلك، يعمل الاتجاه في مؤشر الاستوكاستك stochastic بشكل جيد للغاية، ولكن إذا كان السوق منحرفاً، فسوف يعطي مؤشر stochastic إشارات خاطئة. لذلك، من المهم جداً معرفة كل شيء عن الاتجاهات.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول مؤشر ستوكاستيك

على الرغم من كونها واحدة من أقدم المؤشرات الفنية المستخدمة على نطاق واسع، إلا أن مؤشر الاستوكاستك stochastic يبقى شائعاً وفعالاً. من خلال ضبط المعلمات، يمكن أيضاً استخدامها لتحديد الأنماط الفريدة لكل أداة. على هذا النحو، يتم استخدامها بشكل شائع لبناء استراتيجيات تداول فريدة وحتى روبوتات تداول آلية. هناك عدة طرق أخرى يمكن من خلالها استخدام مؤشر ستوكاستيك. يمكن دمجها بشكل فعال مع مؤشر بولينجر باندز للمضاربة السريعة عندما يكون السوق مقيداً أو متماسكاً. يمكن أيضاً استخدام الاختلاف بين مؤشرات الاستوكاستك والسعر للتحذير من ارتدادات وانعكاسات محتملة، تماماً مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد. يمكن أيضاً دمج مؤشر ستوكاستيك مع مؤشر الماكد لإنشاء زخم أو إستراتيجية تتبع الاتجاه. اختبر مؤشر ستوكاستيك من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على أفضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. الدعم والمقاومة | نقاط الدعم والمقاومة

2. موجات اليوت | مؤشر موجات اليوت | موجات اليوت التصحيحية

3. فيبوناتشي | متتالية فيبوناتشي | متتابعة فيبوناتشي