مؤشر ATR | تعرف على اهمية مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR

لماذا مؤشر ATR؟ لأن مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR مفيد للغاية، ولا يستخدمه نسبة كبيرة من متداولي الفوركس، مما يعني أن استخدامه سيمنحك ميزة لا يمتلكها غالبية المتداولين. على أي حال، فإن حصولك على هذه الميزة في تداول الفوركس سيحسن من احتمالية نجاحك (أي جني الأموال!). تابع القراءة معنا في دليل استخدام استراتيجية مؤشر ATR.

مقدمة حول شرح مؤشر ATR

مؤشر ATR هو مقياس تقلب ومؤشر نطاق تداول، نوعاً ما مثل مؤشر البولينجر باندز Bollinger Bands، وهو أفضل اداءً ودقةً منه حسب رواية خبراء ومستخدمي التحليل الفني - يحاول هذا دليل شرح مؤشر ATR أن يعطيك فكرة عن الإطار المرجعي لفهم نوع مؤشر ATR. ويمكنك أيضاً التداول باستخدام أفضل إستراتيجية في مؤشر ADX. 

تم إنشاء مؤشر متوسط ​​النطاق الحقيقي في الأصل للاستخدام في سوق السلع، ولكنه امتد منذ ذلك الحين إلى مجموعة واسعة من الاسواق، والتي تشمل تداول العملات الأجنبية والاسهم. يمكن أيضاً استخدام استراتيجية مؤشر ATR لاستراتيجيات التداول طويلة الأجل وقصيرة الأجل، مثل تداول المراكز والتداول اليومي والسكالبينج.

تم تطوير ATR بواسطة ويلز وايلدر Welles Wilder، ومن المؤكد أن ويلز العجوز حققت بعض المال في الاسواق المالية. قام بتطويره في الأصل لاستخدامه في تداول السلع (سوق الفوركس كما نعرفه اليوم والذي لم يكن موجوداً في ذلك الوقت).

يتم حساب مؤشر ATR من خلال مقارنة ثلاث قيم - القمة الحالية مطروحاً منها السعر المنخفض الحالي، والارتفاع الحالي مطروحاً منه سعر شمعة الإغلاق السابق، والقاع الحالي مطروحاً منه سعر شمعة الإغلاق السابق. لن أخوض في التفاصيل حول كيفية حسابه لأن مؤشر ATR هو مؤشر متاح وموجود في منصة ميتاتريدر مجاناً.

ليس عليك حسابه - كل ما عليك فعله هو تحميل المؤشر على الرسم البياني الخاص بك. يظهر كخط واحد في نافذة منفصلة، أسفل منطقة الرسم البياني الرئيسية ويظهر نطاق القيم على الجانب الأيمن. إذا قمت بتحريك المؤشر إلى أي نقطة على الخط، فيجب أن يُظهر لك قيمة ATR لتلك النقطة الزمنية. ويمكنك عادةً "تخمين" قيمة ATR بمجرد إجراء لمحة سريعة عليه.

يتحرك مؤشر ATR بين نقاط القيمة. في حالة تداول العملات الاجنبية، هذه هي قيم النقطة، لذا فإن قراءة مؤشر ATR البالغة 29 تُترجم إلى 29 نقطة. إنه مفيد بشكل خاص في اختيار نقاط الخروج من اجل جني الأرباح للتداولات، على الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضاً للمساعدة في تحديد نقاط الدخول ومكان وضع أمر وقف الخسارة أيضاً.

يعد متوسط ​​المدى الحقيقي مكوناً كلاسيكياً للتحليل الفني، ويقيس تقلبات السوق بطريقة مشابهة لمؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). التحليل الفني هو دراسة حركة السعر ويتجاهل جميع الجوانب الأخرى للتحليل الأساسي، مثل العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل. من خلال دراسة مخططات الأسعار بشكل مستمر، يمكن للمتداولين على المدى القصير تقييم مكان رسم أهداف الربح، بالإضافة إلى أنواع التنفيذ وأوامر وقف الخسارة. يمكن استخدام مؤشر ATR لتوليد إشارات البيع والشراء، اعتماداً على مدى تقلب السوق، لذلك يمكن للمتداول أن يقرر ما إذا كان سيذهب طويلاً (إشارة شراء) أو قصير (إشارة بيع) على مركز.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسواق العالمية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول في الاسواق العالمية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسواق المالية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك) أو تداول الفوركس أو السلع وغيرها.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

مؤشر ATR مقابل الانحراف المعياري

الانحراف المعياري هو أداة تحليل فني أخرى تهدف إلى قياس التقلبات ومساعدة المتداولين على إدارة مخاطر التداول. يصف الانحراف المعياري تشتت مجموعة من البيانات حول متوسط ​​متحرك، يتم حسابه عادةً في 20 يوماً، بدلاً من فترة 14 يوماً. بطريقة مشابهة لمتوسط ​​المدى الحقيقي، يشير الانحراف المعياري الأعلى إلى تقلبات أعلى في السوق. ومع ذلك، على الرغم من أن متوسط ​​المدى الحقيقي ومؤشرات الانحراف المعياري تشترك في أوجه تشابه، إلا أن لها أيضاً العديد من الاختلافات التي تميزها عن بعضها، خاصة في طريقة حسابها. يمكن أن يحدث هذا فرقاً في السوق المتحرك فيما يتعلق بالمؤشر الذي سيكون أكثر فائدة. اقرأ المزيد عن الانحراف المعياري هنا.

اهمية التداول باستخدام استراتيجية مؤشر ATR

• أولاً وقبل كل شيء مؤشر ATR هو مؤشر ممتاز لما يقوله اسمه تماماً - متوسط المدى الحقيقي للتداول في أي إطار زمني تقوم بتطبيقه عليه. إنه يعطي مؤشراً قوياً على متوسط نطاق التداول حالياً ولكل ساعة أو ويومياً أو 30 دقيقة أو أي إطار زمني تختاره.
• ثانياً، يخبرك مؤشر ATR عما إذا كان متوسط نطاق التداول يضيق أو يتزايد. غالباً ما تستمر نطاقات التداول الضيقة جداً على مدى فترة طويلة من الوقت في تحركات قوية وممتدة في اتجاه واحد أو آخر، للأعلى أو للأسفل.

دعونا نلقي نظرة على مثال على استخدام مؤشر ATR في التداول الفعلي. تحقق من الرسم البياني أدناه، الرسم البياني لكل ساعة على زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي. يوجد اثنين من المتوسطات المتحركة البسيطة المرسومة على الرسم البياني، ويظهر مؤشر ATR كخط أزرق في النافذة أسفل الرسم البياني.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 4 يناير 2022 إلى 11 يناير 2022. تم الإعداد في 11 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف تحسب مؤشر ATR

قبل معرفة متوسط ​​حساب النطاق الحقيقي، تحتاج إلى حساب سلسلة من النطاقات الحقيقية أولاً، والتي تستند إلى بيانات الأسعار التاريخية. النطاق الحقيقي لفترة معينة هو أكبر مجموع مما يلي:

• الارتفاع الحالي مطروحاً منه الإغلاق السابق
• القاع الحالي مطروحاً منه الإغلاق السابق
• الارتفاع الحالي مطروحاً منه القاع الحالي

بمجرد حساب النطاقات الثلاثة الحقيقية، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى حساب معادلة مؤشر ATR.

معادلة مؤشر ATR:

متوسط ​​المدى الحقيقي = (مؤشر ATR السابق x (n-1) + TR) / n

حيث:

n = عدد الفترات، لذلك في معظم الحالات، سيكون هذا 14

TR = المدى الحقيقي

اعداد مؤشر ATR

أولاً، أود أن ألفت انتباهك إلى منطقة حول منتصف الرسم البياني. إنها تشكّل لعدة من الشموع اليابانية في الماضي حيث يصل التداول إلى قاع قصير الأجل. هذا هو المكان الذي قمت فيه بتمييز نقطة واحدة على الرسم البياني من خلال ايقونة ابهام يشير نحو الاعلى فوق الشموع اليابانية الحالية. يأخذ التداول انخفاضاً آخر قبل أن يرتفع بشكل حاد إلى الأعلى. يتم تمييز من خلال ايقونة إبهام يشير نحو الأسفل وهو أسفل الشموع اليابانية المعنية في هذا المثال. في كلتا النقطتين، يكون مؤشر ATR في منتصف الطريق تقريباً بين القيمتين الموضحتين من نافذة مؤشر ATR في اسفل مخطط الرسم البياني.

الآن هذا ما أود الإشارة إليه. لنفترض أنك قررت شراء زوج اليورو دولار عند الإغلاق من الشمعة التي تقع أسفل علامة الإبهام مباشرة. يمكنك تحديد هذا على أنه تقاطع لخط المتوسط ​​المتحرك قصير المدى (الخط الأخضر) والذي يتحرك فوق خط المتوسط ​​المتحرك طويل المدى (الخط الأحمر). لنفترض أيضاً أنك لن تكون طمّاعاً في هذه التجارة، فأنت ستحقق فقط ربحاً يساوي ما يقرب من 2-3 أضعاف ATR. بعبارة أخرى، حول أعلى مستوى يمكن أن تتوقع بشكل معقول أن يتداول فيه السوق في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات مقبلة، أي أقل بقليل من نصف جلسة تداول. ويستند هذا إلى مؤشر ATR الأخير.

استراتيجية مؤشر ATR في الفوركس

يعد تداول الفوركس أكبر الاسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، ويمكن أن يواجه المتداولون في كثير من الأحيان خسائر كبيرة من الدخول أو الخروج من التداولات في الوقت الخطأ. إذا استخدم المتداول متوسط ​​النطاق الحقيقي بشكل مناسب في استراتيجيته، فيمكنه تقييم تقلبات السوق الحالية لمعرفة المكان الذي يجب أن يضع فيه أوامر وقف الخسائر وأوامر الحد. كلما زادت قراءة مؤشر ATR لزوج العملات، يجب استخدام أمر إيقاف خسارة أوسع.

كما هو موضح في المثال أدناه، حيث توجد زيادة في تقلبات السوق على الرسم البياني للشموع اليابانية GBP / JPY، يقفز مؤشر ATR أيضاً صعوداً بحدة. عندما تكون هناك فجوات في الأسعار، يبدو خط المتوسط ​​المتحرك سلساً ومستقراً.

التداول اليومي مع استراتيجية مؤشر ATR

التداول اليومي هو إستراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى تحقيق ارباح صغيرة ولكن متكررة قبل إغلاق جميع المراكز في نهاية اليوم. بمجرد فتح الاسواق المالية في الصباح، بما في ذلك البورصات الرئيسية، يقفز مؤشر ATR من مستوى إغلاق اليوم السابق، مما يشير إلى أن تقلبات السوق أعلى في بداية اليوم. يمكن للمتداولين اليوميين استخدام مؤشر ATR لقياس حركة السعر على أساس يومي ولكن أيضاً على المدى الأقصر، مثل إطار زمني مدته دقيقة واحدة.

استراتيجية مؤشر ATR للعقود الآجلة

تعتبر العقود الآجلة أو العقود الآجلة من المنتجات المشتقة الشائعة جداً للتداول داخل سوق السلع، وكذلك لأزواج العملات الأجنبية أو مؤشرات الاسهم. يمكن استخدام مؤشر المدى الحقيقي لتقريب حجم التجارة التي يجب على المتداولين إجراؤها لسلعة أو أصل معين. في استراتيجية العقود الآجلة، يجب على المتداولين تقييم تقلبات السوق والنظر في خيارات إدارة المخاطر الخاصة بهم. يمكنهم أيضاً التفكير في كيفية تغير الأسعار اعتماداً على الاتجاهات المستقبلية، حتى لو كان مؤشر ATR لا يتنبأ مباشرة باتجاه الاتجاه. هذا هو السبب في أن متوسط ​​المدى الحقيقي بالنسبة للبعض يميل إلى العمل بشكل جيد عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى تتبع الاتجاه.

امر وقف الخسارة باستخدام استراتيجية مؤشر ATR

حسناً، الآن أين تضع امر وقف الخسارة؟ حسناً، سيضعه العديد من المتداولين عند أو أسفل أدنى مستوى للشمعة الزرقاء التي دخلوا فيها التداول. لذلك دعونا نبدأ في ذلك الآن. أنا لا أقول إنها فكرة رائعة - بل أقول فقط دعونا نستخدمها في الوقت الحالي.

الآن دعونا نشاهد الأحداث تتكشف. في البداية، يتحرك السوق صعوداً قليلاً، ولكن بعد ذلك يتوقف نوعاً ما عن العمل لعدة ساعات. لن تتأذى في التجارة، ولكن السوق لا يتحرك صعودياً نحو نقطة جني الأرباح المعقولة. هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر ممتعاً، ولكن ليس بطريقة جيدة. يبدأ السوق في الانزلاق. وإلى أين ينزلق؟ لقد دخلت الصفقة أسفل قاع تلك الشمعة الزرقاء مباشرة. توقفت عند خسارة صغيرة.

الآن هذا هو الجزء الذي تريد تصوير نفسك فيه: مباشرة بعد إغلاق صفقتك على خسارة، يقرر السوق الارتداد إلى الأعلى، والانطلاق إلى حيث كان من الممكن أن يصل بسهولة إلى هدف جني الأرباح. لذلك اتضح أن خسارتك الصغيرة كانت من الممكن وبكل سهولة أن تكون ربحاً بـ 60 نقطة في بضع ساعات فقط. فقط لو لم يتم إخراجك من الصفقة. أنا أكره ذلك عندما يحدث ذلك. ولكن يجب أن تضع في اعتباراتك أن هذا الامر قد تحقق من انزلاق السوق نحو امر وقف الخسارة ولكن مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لو قرر أن يتابع طريقه إلى أمر جني الربح سوف يكون ربحك أكبر بعدة اضعاف رجوعاً إلى نسبة المخاطرة وهذا الامر الذي يتوجب أن تعمل به كي تضمن ربحاً مستداماً لك بشكل عام.

المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 3 يناير 2022 إلى 11 يناير 2022. تم الإعداد في 11 يناير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول الاسواق العالمية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بفتح محفظة استثمارية متنوعة وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الادوات المالية التي ترغب بها - اكتب اسم الاداة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الاداة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على الاداة الذي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاوراق المالية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة تداول بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول استراتيجية مؤشر ATR

العبرة من هذه الإرشادات حول استخدام مؤشر ATR. ما أريدك أن تستخلصه من هذا الرسم التوضيحي الصغير هو فكرة أنك ربما تريد التفكير في استخدام نظام جديد لمعرفة مكان امر وقف الخسارة. لحسن الحظ، يمكن لـ ATR مساعدتك في ذلك. لا يعد ATR مفيداً فقط في تحديد أهداف جني الأرباح، ولكن أيضاً لتحديد الأماكن المعقولة حقاً لوضع أمر وقف الخسارة.

ومع ذلك، لا ينبغي استخدام مؤشر ATR بمعزل عن مؤشرات التحليل الفني الآخرى ويفضل استخدامه معها خطوط الاتجاه أو مؤشر الماكد. تتطلب مهارة تحديد مؤشر ATR الكثير من الممارسة، اختبر استراتيجيات التداول الخاصة بك عبر مؤشر ATR من خلال حساب التداول التجريبي مجاني خالٍ من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء التداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. تداول الهارمونيك | نماذج الهارمونيك Harmonic Indicator

2. مؤشر ستوكاستيك Stochastic السريع والبطيء

3. معنى Pivot | البيفوت Pivot Point | النقاط المحورية